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风险控制

为了规避不同投资者的交易行为可能会对交易平台带来的各类风险，平台将从持仓和委托等方面进行风险限制。

平台将会根据各合约的市场交易情况对各风险限制进行相应调整，任何调整都将在官网提前公布。

合约最大持仓限制

Kmex 对于所有投资者的交易账户进行了风险限制，这样可以减少巨大强制平仓发生的可能性。

如果一些投资者持有巨大头寸，他们将给其他投资者带来风险，如果他们的仓位被强平，其他投资者可能会经历自动减仓事件。风险限制将有效帮助避免这种情况的发生。

反向交割合约

最大持仓限制（张）

BTC季度

15,000

ETH季度

15,000

关于实际控制关系账户持仓的相关规则：

为加强控制对实际控制关系账户的监管，维护市场运行秩序，Kmex 将实际控制关系账户持仓合并计算并有权对违规账户进行强制平仓、禁止交易等措施，具体规则如下：

实际控制关联账户持仓计算规则：

实际控制关联账户，持仓合并计算；

实际控制关系账户合并计算的持仓量，不得超过单个账户的持仓限额。

由交易所执行的强制平仓规则:

实际控制关系账户合并计算的持仓量超出其限仓规定的，交易所将按有关规定执行强行平仓。

若实际控制关系账户合并计算的持仓超仓，交易所按实际控制关系账户中账户持仓量由大到小的顺序强行平仓。

判定实际控制关联账户:

在用户交易过程中会对出现资金来源相同、IP相同、交易行为同步等异常行为的用户进行分析，进一步判定嫌疑账户组是否为实际控制关联账户。

合约动态风险限额:

风险限额是用于限制投资者持仓风险的一种风险管理机制。在价格波动大的交易环境下，单一使用高杠杆持有大额仓位的投资者将可能带来巨大的穿仓损失。为了预防此类情况发生，Kmex 对于所有的合约规定风险限额，优化了风险管理，降低了投资者的额外风险。

每个合约都拥有基础风险限额和递增额。这些限额结合了基础仓位和委托保证金要求，被用于计算每个仓位完整的保证金要求。

随着仓位的增加，仓位保证金和委托保证金要求也会提高。保证金要求及仓位杠杆将随着风险限额的改变而提高或降低。

各合约的风险限额

USDT永续

基本风险限额

风险限额递增梯度

基本仓位保证金率

基本委托保证金率

BTC/USDT 永续

1000 张

10000 张

0.5%

1.0%

ETH/USDT 永续

2000 张

8000 张

1.0%

2.0%

EOS/USDT 永续

1000 张

4000 张

1.0%

2.0%

XRP/USDT 永续

1000 张

2000 张

1.0%

2.0%

LTC/USDT 永续

500 张

2000 张

1.0%

2.0%

ETC/USDT 永续

1000 张

1000 张

1.0%

2.0%

BCH/USDT 永续

1000 张

4000 张

1.0%

2.0%

币本位永续

基本风险限额

风险限额递增梯度

基本仓位保证金率

基本委托保证金率

BTC 永续

200,000 张

1,000,000 张

0.5%

1.0%

ETH 永续

100,000 张

200,000 张

1.0%

2.0%

反向定期

基本风险限额

风险限额递增梯度

基本仓位保证金率

基本委托保证金率

BTC 季度

200,000 张

1,000,000 张

0.5%

1.0%

ETH 季度

100,000 张

200,000 张

1.0%

2.0%

公式

术语

公式

新的委托保证金率(MIR)

基础委托保证金率 + (递增次数 * 基础仓位保证金率)

新的仓位保证金率(MMR)

基础仓位保证金率 + (递增次数 * 基础仓位保证金率)

新的仓位保证金(MM)

新的仓位保证金率 * 仓位价值

委托下单限制

Kmex 对账户设置了报单频率和最大挂单笔数限制。单个账户的报撤单频率最高为10 笔/秒，同一时刻最大挂单笔数为50笔。

本文来源：币圈合约教练
原文标题：kmex数字货币合约平台风险控制说明

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